اندیکاتور ADX یکی از شاخص‌های تشخیص قدرت روند در تحلیل تکنیکالی است و به شاخص میانگین جهت‌دار معروف می‌باشد. از این اندیکاتور برای شناسایی موقعیت‌های متفاوت و مختلف قدرت روند یک ارز یا سهم و یا قیمت اونس نقره و همینطور شمش نقره در بازار استفاده میشود.
این شاخص توسط ولز وایلدر برای ارزیابی و تخمین قدرت روند و جهت روند در طی یک دوره زمانی مشخص، از دو اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) و اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) شکل می‌گیرد که براساس میانگین‌های هموار شده مقایسه تفاوت بین دو کف متوالی با تفاوت بین نقطه اوج یا سقف‌های آن محاسبه شده و توسعه می‌یابد.
فرمول محاسبه اندیکاتور ADX
محاسبات این اندیکاتور پیچیده به نظر می‌رسد و متشکل از محاسبه شاخص جهت دار مثبت +DI وشاخص جهت دارمنفی -DI حاصل میشود، اما همه اینها در کنار هم برای تعیین قدرت روند در طول زمان استفاده می‌شوند.
برای محاسبه DI باید بالاترین و پایین ترین مقدار در شروع یک دوره زمانی مشخص شده و بالاترین و پایین ترین مقدار را در پایان همان بازه زمانی مشخص بررسی نمود.
اندیکاتور ADX زمانی مثبت می‌باشد که بالاترین قیمت سقف فعلی منهای بالاترین قیمت سقف قبلی، بزرگتر از حاصل تفریق پایین‌ترین قیمت کف فعلی از پایین‌ترین قیمت کف قبلی میشود.
بالاترین قیمت قبلی – بالاترین قیمت فعلی = DM+
اندیکاتور ADX زمانی منفی می‌باشد که پایین‌ترین قیمت قبلی منهای پایین‌ترین قیمت فعلی، بزرگتر از بالاترین قیمت فعلی منهای بالاترین قیمت قبلی باشد بنابراین اندیکاتور،همان DM- است.
پایین‌ترین قیمت قبلی – پایین‌ترین قیمت فعلی = DM-
نکته مهم: لازم به ذکر است که اگر بالاترین قیمت فعلی منهای بالاترین قیمت برابر با عدد مثبت باشد، مشکلی وجود ندارد، ولی اگر عددی به دست آمده منفی باشد بهتر است آن را صفر در نظر بگیریم.
برای تنظیم دوره زمانی مشخص، معمولا عدد 14 به عنوان پیش فرض انتخاب شده است که ادامه محاسبات ADX را برپایه این پیش فرض خواهیم داشت.
حالا نوبت محاسبه DX می باشد و کافی است که قدر مطلق تفاضل DI+ و DI- را براساس عدد پیش فرض 14 بدست آورید و عدد بدست آمده را بر مجموع آنها تقسیم نموده و در عدد 100 ضرب کنید.
عدد DX به دست آمده را بر دوره زمانی مورد نظر تقسیم می‌نماییم، در نتیجه مقدار اولین ADX به دست می‌آید.
ADX1=DX/14
در یک دوره14 روزه باید مجموع 14 دوره از DX را بر عدد 14 تقسیم نمایید. در ادامه برای بدست آوردن مقادیر بعدی لازم است که مقدار ADX اولیه را در عدد 13 ضرب نموده و با DX فعلی جمع کنید. سپس در نهایت مقدار عددی به دست آمده را تقسیم بر 14 نمایید.
استفاده از سیستم معاملاتی پیچیده ADX احتمالا نیاز به سیگنال‌های تاییدی اضافه‌تری دارد.
به طور معمول اگر +DI از -DI بالا رود، سیگنال خرید صادر میشود.
به طور معمول اگر -DI از +DI بالاتر رود، سیگنال فروش صادر میشود.
نحوه استفاده از ADX
هدف اصلی استراتژی معاملاتی ADX شناسایی قوی ترین روندها و تشخیص ضعف و یا قدرت روندهاست.
به طور کلی حرکت این اندیکاتورها در کنار هم منعکس کننده قدرت روند فعلی است. یعنی هر چقدر که روند قویتر باشد این عدد نیز بیشتر خواهد شد.
وقتی مقدار ADX پایین است یا کاهش می‌یابد، تاکید آن بر دوره هایی است که روند قیمت معمولاً به صورت خنثی یا ساید است یا معاملات در یک دامنه مشخص انجام میشود.
هنگامی که مقدار اندیکاتور ADX در افزایش باشد و به بالای 50 برسد، نشان می دهد که قیمت به یک جهت شتاب گرفته است.
به طور کلی
وقتی مقدار ADX رو به افزایش باشد روند قویتر میشود.
وقتی مقدار ADX رو به کاهش باشد روند ضعیف‌تر میشود.
وقتی مقدار ADX متر از 20 باشد روند ضعیف‌تر میشود.
وقتی مقدار ADX بین 20 و 40 باشد روند قوی میشود.
وقتی مقدار ADX بالاتر از 40 باشد روند بسیار قویتر میشود
اولین مثال
اندیکاتور ADX از اواخر سپتامبر تا اوائل دسامبر زیر عدد 20 ماند.
همانطور که در نمودار می‌بینید جفت ارز یورو/فرانک در طول این مدت در یک دامنه مشخص مانده است.
با این وجود اندیکاتور ADX از ماه ژانویه شروع به صعود به بالای 50 نموده، بنابراین می‌توان انتظار داشت روند قدرتمندی آماده شکل گیری است.
می توانید ببینید! جفت ارز یورو/فرانک خط حمایت دامنه نوسان را شکسته و با رفتن به زیر آن روند نزولی شدیدی را طی کرده است.
دومین مثال
اندیکاتور ADX مدت زمان زیادی زیر 20 در فاز انتظار بوده است. در طی این مدت جفت ارز یورو/فرانک هم در حالت رنج است. کمی بعد، اندیکاتور ADX به بالای عدد 50 صعود کرد و جفت ارز یورو/فرانک خط مقاومت بالای دامنه نوسان خود را شکست. یعنی روند صعودی قدرتمندی رخ داد.
وقتی اندیکاتور ADX دوباره شروع به سقوط به زیر عدد 50 کرد یعنی روند صعودی یا نزولی شکل گرفته که در حال ضعیف شدن است و الان می تواند زمان خوبی برای حفظ سود و خروج از بازار باشد.
